Сравнение IWM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и S&P 500 (^GSPC).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или ^GSPC.
Основные характеристики
| IWM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 11.70% |
| Макс. просадка | -59.05% | -56.78% |
| Current Drawdown | -13.82% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между IWM и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и ^GSPC
С начала года, IWM показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IWM и ^GSPC
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и ^GSPC
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.